Рыночные риски




НазваниеРыночные риски
Дата конвертации03.06.2013
Размер444 b.
ТипПрезентации


  • Рыночные риски:

  • системный подход.


  • Формирование Системы управления рисками (СУР)



  • Единая трактовка риска

  • Рыночные риски - риски ухудшения финансового состояния

  • [ по анализируемому объекту / позиции ] вследствие

  • колебаний рыночных показателей (цен, ставок, курсов).

  • рыночные (колебания цен, ставок, курсов)

  • Источники риска:

    • структурные (позиция, подверженная
    • колебаниям цен, ставок, курсов)
  • Формы проявления риска:

    • снижение стоимости
      • изменение рыночной стоимости позиции
      • изменение NPV
    • сокращение ожидаемых доходов / получение убытков
      • изменение чистого процентного(балансового) дохода
      • изменение балансовой результата переоценки позиций


  • Единая трактовка риска по вероятностным категориям потерь



  • Единый модельный ряд:

    • Общий принцип единой модели
      • по формам проявления риска
      • по вероятностной категории риска
      • -> обеспечение экономического смысла совокупной
      • оценки риска как суммы однородных показателей
    • Индивидуальный подход к портфелям / рынкам
      • операционная / структурная позиция [банковская книга]
      • торговый / инвестиционный портфели
      • торговый / потенциально реализуемый / к погашению
      • биржевой / внебиржевой рынок
      • градация по уровню ликвидности инструментов


    • Оценка совокупного риска.
    • Подход «сверху вниз» - анализ корреляций
      • модельная погрешность оценки корреляции
      • различные корреляции по сценариям
    • Подход «снизу вверх» - разделение позиций
      • сужение оценки отдельных видов риска
      • потеря возможных зависимостей


    • Интеграция в управленческую систему
    • Отчетность
      • эффективность специфических максимально точных оценок по видам рисков
      • информативность использования стандартных показателей
    • Планирование
      • цели по развитию бизнеса, рентабельности и т.п.
      • ограничения по рискам, лимитам, соотношению риск/доходность и плате за риск
    • Ценообразование
      • рыночные условия
      • себестоимость операций (затратная оценка), в т.ч.:
        • покрытие операционных расходов
        • покрытие АХР, налогов и т.п.
        • плата за риск
        • обеспечение прибыльности операций


Похожие:

Рыночные риски icon«Экономические» и «рыночные» методы управления в сфере природопользования «Экономические» и «рыночные» методы управления в сфере природопользования
Началом экономической науки «является не страсть к знанию, а общественный энтузиазм, который восстает против убожества грязных улиц...
Рыночные риски iconЮридические риски Юридические риски
Гипотетичность арендных ставок, соответственно, неопределенность денежного потока
Рыночные риски iconИзменение климата в Российской Арктике: риски здоровью населения Изменение климата в Российской Арктике: риски здоровью населения
В условиях Архангельской области в настоящее время число пострадавших возрастает с ростом температуры
Рыночные риски iconИзменение климата в Российской Арктике: риски здоровью населения Изменение климата в Российской Арктике: риски здоровью населения
Международная конференция Адаптация к изменению климата и ее роль в обеспечении устойчивого развития регионов
Рыночные риски iconРиски при совершении сделок купли-продажи Недвижимости, Общества Содержание
Риски при совершении сделок купли-продажи Общества, посредством приобретения акций и долей
Рыночные риски iconРиски возникновения чс на объектах морского транспорта

Рыночные риски iconРиски залога задачи структурирования формирование структуры обеспечения

Рыночные риски iconПреимущества коммерческих cms перед бесплатными Ориентация на бизнес
...
Рыночные риски iconНалоговые доходы субъектов российской федерации риски и способы их хеджирования налоговые доходы субъектов российской федерации риски и способы их хеджирования

Рыночные риски iconДостижение устойчивого развития транспортных систем в городах России: проблемы, вызовы и риски

Разместите кнопку на своём сайте:
hnu.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©hnu.docdat.com 2012
обратиться к администрации
hnu.docdat.com
Главная страница