В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь




НазваниеВ настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь
Дата конвертации11.03.2013
Размер445 b.
ТипОтчет



В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь

  • В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь

  • Выводы о качестве исходных данных

    • Исходный временной ряд представляет собой помесячные индексы промышленного производства к базисному 2005 году
    • Длительность временного ряда составляет 72 наблюдения (1.2005-12.2010)
    • В 2011 году в статистической практике Республики Беларусь осуществлен переход на классификатор ОКЭД (МСОК/ISIC Ред.3) . В связи с этим настоящий временной ряд индексов промышленного производства по ОКЭД был получен не на основе обработки первичных данных, а путем пересчета по структуре ранее существовавшего ряда помесячных индексов, базировавшихся на предыдущем классификаторе ОКОНХ.
    • Качество полученных таким образом рядов Белстат считает не достаточно точным, однако вполне удовлетворительным для статистического анализа, так как доля данных, относящихся к промышленности по ОКОНХ составляет 98% в объеме промышленного производства по ОКЭД.
    • По мере поступления новых наблюдений, базирующихся на ОКЭД, качество временного ряда будет улучшаться.


Рис. 1

  • Рис. 1

  • В первоначальном временном ряду присутствует сезонный фактор, о чем свидетельствует наличие спектральных пиков на сезонных частотах, и частотах календарных дней.



Был использован подход TRAMO/SEATS

  • Был использован подход TRAMO/SEATS

  • Выбрана собственная спецификация TramoSeatsSpec-1:



Интервал оценки: [1-2005 : 12-2010]

  • Интервал оценки: [1-2005 : 12-2010]

  • Выбрано логарифмическое преобразование.

  • Календарные эффекты (2 переменные: рабочие дни, високосный год). Эффекта Пасхи нет.

  • Тип применяемой модели -ARIMA model [(0,1,1)(0,1,1)]..

  • Отклоняющиеся значения: выявлено одно отклоняющееся значение в ноябре 2008 г.



Рис. 2

  • Рис. 2

  • Сезонная составляющая не потеряна в нерегулярности



Разложение

  • Основная модель ARIMA временного ряда индексов промышленного производства Республики Беларусь: (1-0,34В)(1 - 0,25 B12)at , σ2 = 1,

  • декомпозирована на три подмодели:

  • Трендовая модель: (1 + 0,1B - 0,9B2)ap,t., σ2 = 0,0334

  • Сезонная модель: (1 + 1,43B + 1,51B2 + 1,45 B3 + 1,25B4 + 1,01B5 + 0,74B6 + +0,47B7 + 0,24B8 + 0,03B9 + 0,11B10 - 0,40B11)as,t, σ2 = 0,1476

  • Нерегулярная: белый шум (0; 0,1954).

  • Дисперсия сезонных и трендовых составляющих ниже, чем нерегулярной составляющей. Значит, получены устойчивые трендовые и сезонные составляющие.







На графиках сезонно скорректированного ряда (SA, рис. 4) и Тренда (рис. 5) видно, что обновления несущественны. Модель можно считать стабильной, так как разности между первой и последней оценкой не превышают 3%. Имеется одна величина на графике Тренда, превосходящая критический предел (март 2010=1,976).

  • На графиках сезонно скорректированного ряда (SA, рис. 4) и Тренда (рис. 5) видно, что обновления несущественны. Модель можно считать стабильной, так как разности между первой и последней оценкой не превышают 3%. Имеется одна величина на графике Тренда, превосходящая критический предел (март 2010=1,976).



Распределение остатков

  • Рис. 7

  • По результатам тестирования остатки распределяются как независимые, случайные, нормальные. Испытания на нелинейность не показывают нелинейность в виде трендов.



Рис. 6

  • Рис. 6

  • Можно предположить, что не имеется никаких показателей остаточных сезонных колебаний в остатках. Однако имеется по одной спектральной вершине на небольшой сезонной частоте и на частоте операционных дней, что может означать использование не самых лучших фильтров для их удаления.



Некоторые проблематичные результаты



5. Как правильно интерпретировать ситуацию, когда дисперсия нерегулярной составляющей ниже, чем тренда и сезонной при применении модели ARIMA (0,1,0)(1, 0, 0)?

  • 5. Как правильно интерпретировать ситуацию, когда дисперсия нерегулярной составляющей ниже, чем тренда и сезонной при применении модели ARIMA (0,1,0)(1, 0, 0)?

  • trend. Innovation variance = 0,0821

  • seasonal. Innovation variance = 0,1989

  • irregular. Innovation variance = 0,0971



Похожие:

В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь iconВыявление ряда вопросов в тексте Проекта в аспекте их корректировки выявление ряда вопросов в тексте Проекта в аспекте их корректировки
Проекта в аспекте их корректировки выявление ряда вопросов в тексте Проекта в аспекте их корректировки посредством диалога всех заинтересованных...
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь iconСоздание промышленного производства Создание промышленного производства
Создание промышленного производства инновационных селективных сорбентов для ликвидации радиоактивных
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь iconПограничные войска Республики Беларусь
Республики Беларусь, охраны и защиты Государственной границы Республики Беларусь (далее Государственная граница)
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь icon№ П1289 «Коммуникационное сопровождение террористической и контртеррористической деятельности в странах Европейского союза» (шифр «нк-702П»)
В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 6 этапу Государственного контракта
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь icon№ П1252 "Активность террористических и контртеррористических организаций в медиапространстве Европейского союза: технологии и эффект воздействия на общественное мнение" (шифр "нк-699П") от 07 июня 2010 г
В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 6 этапу Государственного контракта
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь icon«Состояние рынка труда и потребность в подготовке кадров в Республике Карелия»
Динамика роста (падения) индекса промышленного производства по итогам января-июня 2012 года, в к январю-июню 2011 года
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь iconУказом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. №300 «о государственных премиях Республики Беларусь» установлены

В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь icon21 апреля 2011 г
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики...
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь iconПостановление Совета Министров Республики Беларусь от 30. 09. 2007 №1283 в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01. 08
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30. 09. 2007 №1283 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь...
В настоящем отчете представлены результаты сезонной корректировки временного ряда индекса промышленного производства Республики Беларусь iconЗакон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 15 июля 1998 г. №190-З. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 15 июля 1998 г. №190-З
Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 2010 г. №204-З
Разместите кнопку на своём сайте:
hnu.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©hnu.docdat.com 2012
обратиться к администрации
hnu.docdat.com
Главная страница